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中期嘉盈服务计划--微量策略实盘20190228

2019-03-01来源:网上中期

期货方面: 2.28日主力合约收盘价格:609.5元,涨跌幅:2.01%,成交量1782360手,持仓量1075290手。永安期货买单持仓增加1711手,卖单持仓减少4760手;前二十名期货公司买单持仓增加587523345手,卖单持仓减少1974手。

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图表铁矿石历史波动率与涨跌幅情况

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图表 2  铁矿石成交额与持仓额情况

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图表 3 铁矿石指数周行情

     从图表1近半年波动率与涨跌幅的折线图可以看出,一般情况下波动率升高,品种涨跌幅也变大。春节后铁矿石波动率持续下降,涨跌幅也开始收窄,今日铁矿石止跌反弹,波动率25.05,较前一日增加26.6%,成交额、持仓额也都有所增加,结合铁矿石指数周行情来看,预计铁矿期价近期震荡偏多走势。

现货方面:2019年2月28日,天津港61.5%的PB粉矿价格不变,报价630元/吨,京唐港61.5%的PB粉矿价欧辰稳定,报价615元/吨,青岛港61.5%的PB粉矿价格基本企稳,报价610元/吨。

基本面方面:

     2月27日全国主要港口铁矿累计成交103.3万吨,环比上涨62.4%。部分前期铁矿库存较低的钢铁企业逐渐开始增加采购量。普氏铁矿石价格指数83.3美元/吨,较前一交易日下降0.25美元/吨。随着建材下游需求日渐恢复,预计钢铁企业库存下降,采购意愿逐步增强。

根据贸易机构Secex的数据,截至2月22日,巴西2月日均出口铁矿石140万吨,较2018年2月均值增加7.8%。这表明巴西2月铁矿石出口量将超过上年同期的2380万吨。上个月淡水河谷矿难导致部分运作暂停未对供给方面有较大影响。

2019年2月22日,铁矿石港口库存为14576.5万吨,较上周上涨162.29万吨,国内大中型钢厂铁矿石平均库存可用天数为28.5天,较上周下降0.5天。

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图表 4 铁矿石港口库存与平均库存可用天数

     总的来说,基本面上,巴西铁矿石出口量的增加以及港口库存持续增加,减弱市场对铁矿石供应偏紧的担忧。随着建材下游工地开工的启动,预计钢铁企业库存下降,采购意愿逐步增强,整体对于铁矿的需求升高,预计铁矿石维持供需平衡状态根据我们的量化监测系统看,铁矿石价格今日止跌反弹,持仓量、成交量、波动率以及会员持仓等也都出现积极信号,预计铁矿石价格近期震荡偏多走势。


资讯来源:

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创始人冯永昌,中国期货业协会互联网金融委员会顾问委员,上海期货交易所博士后企业导师,珠海横琴金融     产业园特别顾问。

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