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中期嘉盈服务计划--微量策略资讯20190429

2019-05-07来源:网上中期

4月12日根据我们量化监测系统,建议大家短期可关注螺纹、白糖。

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4月螺纹、白糖持仓、成交、波动率变化

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螺纹除去4月初切换主力合约造成成交及持仓增加外,近期成交量及波动率变动并不显著;白糖自4月10日以来持仓量、成交量均显著增加,其中波动率更是持续放大。相比而言,从波动率的持续变动来看,近期白糖的可交易性好于螺纹。

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截止2019年426日掘金异动周度推荐策略中,白糖两个策略的表现均超10%,明显好于螺纹。白糖策略单品种收益率分别为21.69%和10.05%;螺纹则稍低,分别为8.02%5.53%

 分策略来看,白糖G-震天鼓-SR101HN明显较优,相比而言该策略交易周期更小,交易频率高,波动率变大的可抓取的机会高于长周期策略;螺纹两个策略则差异不显著。



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创始人冯永昌,中国期货业协会互联网金融委员会顾问委员,上海期货交易所博士后企业导师,珠海横琴金融     产业园特别顾问。

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