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中期嘉盈服务计划--微量策略资讯20190522

2019-05-22来源:网上中期

一、商品期货市场整体情况

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图表 1  商品期货市场总资金变化

 

2018年底至2019年一季度商品期货总资金持续流入,4月总资金量流出明显,近一周资金流入显著增长,截止5月21日商品期货市场整体资金量1900多亿,已与2018年6月相当。

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图表 2 期货品种资金流向

截止5月21日本月资金流入前三的品种分别为铁矿石、PTA和豆粕;资金流出最多的品种为甲醇、沥青和棕榈油。其中排名第一的铁矿石资金流入量是PTA的约3.5倍。

 

二、掘金慧投-19年5月推荐品种策略表现

2019年5月我们的量化监控系统推荐大家关注甲醇、PTA等品种及对应策略,下面我们回顾一下掘金慧投-5月推荐品种策略表现。

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图表 3  掘金慧投-5推荐品种策略表现

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图表 4  掘金慧投-推荐品种策略组合累计收益率

截止2019年5月21日掘金慧投月度精选策略组合累计收益率为48.14% 。5月精选策略组合收益率为5.25% 。其中铁矿石、螺纹、沥青因日内波动率放大,策略表现较好,单品种策略收益率分别29.35%、6.42%、5.11%;PTA自5月14日后一直处于窄幅震荡,波动率急速减小策略回落明显,但近一周PTA持仓量持续增长,我们也将继续关注PTA波动率及相关策略后续表现。

资讯来源:

微量网:国内首家以量化投资、智能投顾为核心的期货策略平台。

创始人冯永昌,中国期货业协会互联网金融委员会顾问委员,上海期货交易所博士后企业导师,珠海横琴金融     产业园特别顾问。

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