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期货早评 | 广州灯塔交易指导(1218)

2017-12-18来源:网上中期

股票市场:

上周市场继续震荡调整。板块上看,上证50指数下跌1.58%,沪深300指数下跌0.56%,中证500指数上涨0.53%,创业板指下跌0.46%。依然看好中证1000和中证500在强支撑位上的表现,中证预期能够跑赢整个市场,IC做多或者多IC空IF套利组合都是可行的。


商品市场:

目前波动率偏高的品种为:豆一、鸡蛋、沪铅、螺纹钢、焦煤、焦炭、甲醇、橡胶。
目前波动率偏低的品种为: 棕榈油、 沪锡、沪金、沪银。
对比前期波动率明显加大,国内盘面对比国外盘波动率增幅明显。


目前以趋势度作为套利根据组合持仓为:
多头:甲醇,硅铁,锰硅,铁矿,焦炭,焦煤;
空头:豆油,锡,白银,大豆,铝,棕榈;

目前期限组合持仓为
多头:硅铁,焦炭,锰硅,动力煤,鸡蛋,甲醇;

空头:橡胶,沥青,大豆,铁矿,玉米,豆油;

目前仓单强弱组合为
多头:白糖TA,锌,镍,铜,锡;
空头:菜粕,PVC,黄金,塑料,菜油,聚乙烯;

中期灯塔交易指导中心


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