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期货早评 | 广州灯塔交易指导(1222)

2017-12-22来源:网上中期

沪指今日震荡上攻,收盘小幅上扬0.38%,收报3300.06点,重新站上3300点整数关口。但市场成交量依然低迷,两市合计成交3850亿元。市场成交量持续萎缩,两市合计成交3424亿元,连续五周下跌,且成交量持续萎缩,回调持续时间已经与2017年4-5月的调整持平,预示本轮调整已经临近尾声,依然看好中证1000和中证500在强支撑位上的表现,中证预期能够跑赢整个市场,IC做多或者多IC空IF套利组合都是可行的。


目前波动率偏高的品种为:豆一、鸡蛋、沪铅、螺纹钢、焦煤、焦炭、甲醇、橡胶。

目前波动率偏低的品种为:棕榈油、 沪锡、沪金、沪银。

对比前期波动率明显加大,国内盘面对比国外盘波动率增幅明显。


趋势模型,铁矿PP多单继续持有,止盈位置上移520和9090


目前以趋势度作为套利根据组合持仓为

多头:甲醇,硅铁,锰硅,铁矿,焦炭,焦煤

空头:豆油,锡,白银,大豆,铝,棕榈


目前期限组合持仓为

多头:硅铁,焦炭,锰硅,动力煤,鸡蛋,甲醇

空头:橡胶,沥青,大豆,铁矿,玉米,豆油

硅铁涨停,锰硅大涨,豆油走出一波下跌趋势,利润增加。


目前仓单强弱组合为

多头:白糖TA,锌,镍,铜,锡

空头:菜粕,PVC,黄金,塑料,菜油,聚乙烯

目前多头较为集中而空头较为分散,市场行情主要集中在焦炭动力煤,硅铁锰硅多头行情上面。


(以上账户均为模拟账户)

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