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关于深市ETF股票期权合约保证金标准调整的通知

2018-01-02来源:网上中期

尊敬的投资者:

根据全真业务演练安排,自20171228日收市后结算时起,对深市 ETF 期权 品种合约每张合约的维持保证金标准作如下调整:

认购期权义务仓维持保证金= [合约结算价+ Max15%×合约标的收盘价-认购期权虚值, 7%×合约标的收盘价)]×合约单位。

认沽期权义务仓维持保证金= Min[ 合约结算价+Max15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值, 7%×行权价),行权价]×合约单位。

对深市个股期权品种每张合约的维持保证金标准作如下调整:

认购期权义务仓维持保证金= [合约结算价+Max21%×合约标的收盘价-认购期权虚值, 12%×合约标的收盘价)]×合约单位。

认沽期权义务仓维持保证金= Min[合约结算价+Max(19%×合约标的收盘价-认沽期权虚值, 12%×行权价),行权价]×合约单位。

20171229日开盘时起,对深市ETF期权品种合约每张合约的开仓保证金标准作如下调整:

认购期权义务仓开保证金= [合约前结算价+Max15%×合约标的前收盘价-认购期权虚值, 7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。

认沽期权义务仓开保证金= Min [合约前结算价+Max15%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值, 7%×行权价),行权价]×合约单位。

对深市个股期权品种每张合约的开仓保证金标准作如下调整:

认购期权义务仓开保证金= [合约前结算价 +Max21%×合约标的前收盘价-认购期权虚值, 12%×合约标的前收盘价)]×合约单位。

认沽期权义务仓开保证金=Min[合约前结算价+Max19%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值, 12%×行权价),行权价]×合约单位。

请各位投资者加强风险管理,提前做好资金安排。

 

特此通知

 

                  中国国际期货股份有限公司

2017 12 25